Bankacılıkta Risk

Bir kayıpla karşılaşma olasılığı olarak tanımlanabilen risk, tüm canlıların varoluşları ile birlikte ortaya çıkan, farkında olunsun ya da olunmasın, önemsensin ya da önemsenmesin sürekli olarak maruz kalman bir olgudur. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan risk, ekonomik hayatımızın her alanında sürekli olarak yer alan bir kavramdır. Bu kitap ise riskin finansal boyutunu incelemekte ve özellikle finansal kuruluşlarda riskin yönetimine dair teknikleri ele almaktadır.

Her ne kadar risk kavramı çok uzun bir zamandan beri bilinse de bugünkü anlamda riski tanımlamak, kaynaklarını tespit etmek ve ölçmek gibi risk yönetiminin temel unsurlarını anlamak ancak Markowitz'in portföy seçimi konulu çalışmasından sonra mümkün olmaya başlamıştır.

Finansal kurumların yüklenebileceği risklerin ekonomi üzerinde yaratabileceği olumsuzlukların büyüklüğünden hareketle Basel sürecinde olduğu gibi uluslararası ölçekteki öneriler günümüzde birçok ülkede yasal zorunluluk haline dönüşmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada öncelikle birinci bölümde risk kavramı, çeşitleri ve ölçümü incelenmekte, ikinci bölümde Basel süreci ile birlikte risk yönetimi ele alındıktan sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla piyasa riski, kredi riski ve oprerasyonel risk ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu risk unsurlarının kaynakları, ölçümü ve türev enstrümanlarla korunma stratejileri açıklanmakta ve bu risklere maruz kalan finansal kurumların sermaye gereksinimlerini nasıl hesaplamakta oldukları incelenmektedir. Son bölüm olan altıncı bölümde ise aktif pasif yönetimi ile likidite riski ele alınmaktadır.

(Önsözden)