4. Baskı,
Mart 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa Sayısı:
384
Kitabın Fiyatı:
340,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, uzun yıllar, "Ekonometriye Giriş", "Temel Ekonometri" "Ekonometri" gibi dersleri veren yazarın notlarından, ders esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve en önemlisi ise ilk üç baskının ardından akademisyenlerden gelen istek ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmiş 4. baskısını yapmıştır.
Kitapta, ekonometrik teori ve yöntemlerin daha iyi anlaşılması için farklı bir yazım tekniği uygulanmıştır. Anlatılan konular, öğrencilerin daha kolay ve hızlı kavrayabilmesi için 75 çözümlü örnek ve 208 uygulama sorusu ile desteklenmiştir.
Toplam 16 bölümden oluşan kitap, lisans öğrencilerinin anlayacağı bir dilde ve seviyede kaleme alınmıştır. Ayrıca ekonometri konusunda araştırma yapacak olan kişilere de yararlı olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
Kantitatif Düşünce ve Ekonometri
Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı
Regresyon Katsayılarının Anlamlılık Sınaması (t–Testi)
Regresyon Katsayılarının Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)
Korelasyon Katsayısı
Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler
Çoklu Doğrusal Regresyon
Regresyon Modellerinde Fonksiyonel Yapı ve Spesifikasyon
Kukla Değişkenler
Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)
Değişen Varyans
Model Seçimi
Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller
Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller
Ekonometrik Uygulama ve Simülasyon
Zaman Serileri Analizi
İstatistiksel Tablolar
Normal Dağılım – Matrisler ve Determinantlar
İngilizce–Türkçe Ekonometrik Terimler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz
7
Giriş: KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ
17
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli
21
1.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları
26
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmini
26
1.3.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi
27
1.3.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü
34
1.3.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK çözüm sonuçlarının Yorumu
36
1.3.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması
37
1.4 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı
38
1.5 Parametre Tahmincilerinin Varyansları
39
1.6 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi
42
1.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini
43
1.8. Esneklik
45
ALIŞTIRMALAR
47
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı, R2
51
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması
51
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı
56
ALIŞTIRMALAR
58
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride istatistiksel Anlamlılık Kavramı
61
3.2 t– Testi
61
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi
62
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması
63
3.2.3 Tablo Değerinin Belirlenmesi
64
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması
65
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması
66
ALIŞTIRMALAR
70
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F–Testi
71
4.2 F Test İstatistiğinin Hesaplanması
72
4.3 F–Testinde Karar Aşaması
73
4.4 Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu
73
ALIŞTIRMALAR
75
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans
77
5.2 Korelasyon Katsayısı
79
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini
80
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri
80
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Küçük Örnek Özellikleri
94
6.1.1 Sapmasızlık
94
6.1.2 Etkinlik
95
6.1.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık
96
6.1.4 Yeterlilik
96
6.2 Büyük Örnek Özellikleri
96
6.2.1 Asimtotik Sapmasızlık
97
6.2.2 Tutarlılık
98
6.2.3 Asimtotik Etkinlik
99
6.3. Aranan Özelliklerin Genel Bir Değerlendirilmesi
99
6.4 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri
99
ALIŞTIRMALAR
101
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
103
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları
104
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini
105
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri
105
7.3.2 Parametrelerin Matrislerle Tahmini
109
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu
115
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki
116
7.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları
117
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini
120
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı
121
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri
123
7.9.1 Z veya t Testi
123
7.9.2 F–Testi
127
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı
130
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı
130
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları
131
7.11 Esneklik
133
ALIŞTIRMALAR
134
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim
139
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri
142
8.2.1 Tam Logaritmik Model
143
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model
147
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli
150
8.3 Ters Model
153
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller
156
8.5 MWD Testi
156
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi)
161
ALIŞTIRMALAR
164
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla Değişken Kavramı
167
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli,
168
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri
171
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu
172
ALIŞTIRMALAR
175
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı
179
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri
180
10.3 Otokorelasyonun Sonuçları
182
10.4 Otokorelasyonun Belirlenmesi
183
10.4.1 Grafik Yöntemi
183
10.4.2 Durbin Watson Testi
184
10.4.3 Durbin–h Testi
189
10.4.4 Durbin’in Alternatif Testi
192
10.5 Otokorelasyonun Düzeltilmesi
194
10.5.1 İlk Farklar Yöntemi
195
10.5.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi
196
10.5.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi
197
ALIŞTIRMALAR
199
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları
201
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri
204
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları
205
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi
206
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi
206
11.4.2 White Testi
209
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi
211
11.4.4 Park Testi
213
11.4.5 Glejser Testi
215
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi
217
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi
219
ALIŞTIRMALAR
221
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması
223
12.2 Nested Modellerin Seçimi
224
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri
225
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" )
225
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" ))
225
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini
226
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler
227
12.2.3 Bilgi Kriterleri
230
12.2.4 Nested Modellerin Testi
231
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi
231
12.3.1 Cox Testi
232
12.3.2. J Testi
233
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi
236
ALIŞTIRMALAR
238
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi
240
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini
242
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini
242
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı
243
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı
247
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin
253
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini
257
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin
258
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi
259
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması
261
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi
264
ALIŞTIRMALAR
268
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri
271
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri
274
14.3 Eşanlılık Sapması
275
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi
276
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması
277
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması
279
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri
284
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK)
285
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
288
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi
289
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
290
ALIŞTIRMALAR
291
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon
295
15.3. Simülasyon Tekniği
296
15.4 Simülasyon’un Zaman Çizgileri
297
15.5 Simülasyon Modellerinin Testi
298
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test
298
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi
299
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi
299
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi
300
ALIŞTIRMALAR
304
Bölüm 16
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
16.1 Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler
306
16.2 Zaman Serilerinin Özellikleri
310
16.3 Durağanlık Testleri
311
16.3.1 Korelogram Testi
311
16.3.2 Birim Kök Testi (Unit Root)
315
16.3.3 Phillips–Perron Testleri
322
16.4 Eşbütünleşme (Cointegration) ve Hata Düzeltme (Error Correction) Modelleri
325
16.5 Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli
335
16.6 Zaman Serisi Modelleri
336
16.6.1 Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) modelleri
336
16.6.2 VAR (Vektör Otoregresyon) Modeli
344
ALIŞTIRMALAR
346
EKLER
EK–1: NORMAL DAĞILIM
349
EK–2: MATRİSLER VE DETERMİNATLAR
352
1.1 MATRİSLER
352
1.1.1 Matris İşlemleri
355
1.2 DETERMİNANTLAR
356
1.2.1 Determinantların Özellikleri
356
1.2.2 Determinantın Hesaplanması
357
1.2.3 Ters Matrisin Kofaktörler ve Determinant Yardımıyla Bulunması
359
İSTATİSTİK TABLOLAR
363
Kaynaklar
371
İngilizce – Türkçe Terimler
375
Kavramlar Dizini
381
Kitabın Fiyatı:
340,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Panel Zaman Serileri Analizi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ekonometri
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ekonometriye Giriş
Kutluk Kağan Sümer
Finansal Varlık Fiyatlamada Faktör Modeller Teori ve Ekonometrik Uygulamalar
Tuba Nur
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
2023 Kaynakça Dokümanı|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim