1. Baskı,
Nisan 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa Sayısı:
304
Kitabın Fiyatı:
290,00₺
İndirimli (%81):
55,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Kitabın Açıklaması
Bankacılığın sürekli değişen ekonomik çevresi, bankalara sayısız fırsatlar sunarken, çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri de içinde barındırmaktadır. Bankaların piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve diğer bankalarla rekabet edebilmeleri için, maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi önemlidir.
Kitapta bankacılıktaki riskler ile Basel düzenlemeleri çerçevesinde risk ölçüm yöntemleri incelenmiş ve özellikle günümüzde bankaların maruz kaldığı en önemli risk olan kur riski üzerinde durulmuştur. Kitapta ayrıca kur riski yönetimde kullanılan türev ürünler, örnekler verilerek grafiklerle ayrıntılı olarak incelenmiş ve türev ürünlerin Türk bankacılık sektöründeki kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.
Kitabın bankacılık sektöründeki karar vericiler ve ilgili dallarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Yazar Hakkında: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan yazar, aynı bölümden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Akademik hayatı sürecince risk ve risk yönetimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz işlemleri ve operasyon bölümlerinde çalışan yazar, halen Piyasalar Genel Müdürlüğü'nde görevine devam etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk
Bankacılıkta Risk Çeşitleri
Bankacılıkta Risk Ölçüm Yöntemleri
Bankacılıkta Kur Riski
Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi
Döviz Forward İşlemleri
Döviz Futures İşlemleri
Döviz Opsiyon İşlemleri
Döviz Swap İşlemleri
Türk Bankacılık Sektöründe Kur Riski
Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz
7
Tablolar Listesi
15
Grafikler Listesi
17
Şekiller Listesi
19
Kısaltmalar Listesi
21
Giriş
25
Birinci Bölüm
BANKACILIKTA RİSK VE RİSK ÇEŞİTLERİ
1.1. RİSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RİSK
29
1.2. BANKACILIKTA RİSK ÇEŞİTLERİ
31
1.2.1. Kredi Riski
33
1.2.2. Piyasa Riski
35
1.2.3. Faiz Oranı Riski
37
1.2.4. Likidite Riski
40
1.2.5. Sermaye Riski
43
1.2.6. Ülke Riski
47
1.2.7. Operasyonel Risk
48
İkinci Bölüm
BANKACILIKTA RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
2.1. KREDİ RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
53
2.1.1. Geleneksel Yöntemler
54
2.1.1.1. Ekspertiz Modelleri
54
2.1.1.2. Kredi Skorlama Modelleri
56
2.1.1.2.1. Lineer Olasılık Modeli ve Logit Model
57
2.1.1.2.2. Lineer Diskriminant Modelleri
58
2.1.1.2.3. Kredi Skorlama Modellerinin Eksik Yanları
60
2.1.2. Yeni Modeller
61
2.1.2.1. Tarihsel Temerrüt Oranı Yaklaşımı
62
2.1.2.2. Sermayenin Risk Ayarlı Getirisi (RAROC)
63
2.1.2.3. CreditMetrics
65
2.1.2.3.1. Kredi Derecelendirme Notunun Değişmesi
67
2.1.2.3.2. Kredinin Değerlenmesi
67
2.1.2.3.3. Riske Maruz Değerin Hesaplanması
69
2.1.2.4. Credit Risk+
71
2.1.2.4.1. Temerrüt Oranlarının Olasılık Dağılımı
72
2.1.2.5. Modern Portföy Teorisi ve Kredi Portföyü Riski Ölçümü
73
2.1.2.5.1. Modern Portföy Teorisi
75
2.1.2.5.2. KMV Portfolio Manager Modeli
77
2.1.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yöntemler
79
2.1.3.1. Basel Standartları
79
2.1.3.2. Standart Yaklaşım
82
2.1.3.3. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım
84
2.2. PİYASA RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
86
2.2.1. Riske Maruz Değer
86
2.2.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Parametreler
88
2.2.1.1.1. Riske Maruz Değer Hesaplama Süresi ve Güven Düzeyi
88
2.2.1.1.2. Elde Tutma Süresi
90
2.2.1.1.3. Tarihi Gözlem Süresi ve Veri Setleri
90
2.2.1.1.4. Model Güvenlik Çarpanı ve Geriye Dönük Test
92
2.2.1.2. Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
93
2.2.1.2.1. Parametrik Yöntem
93
2.2.1.2.2. Tarihi Simülasyon Yöntemi
94
2.2.1.2.3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi
96
2.2.2. Stres Testi
98
2.3. FAİZ ORANI RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
100
2.3.1. Fark Analizi
100
2.3.2. Süre Analizi
115
2.3.3. Piyasa Değeri Muhasebesi
124
2.4. LİKİDİTE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
125
2.4.1. Stok Yaklaşımı
125
2.4.2. Akış Yaklaşımı
127
2.4.3. Likidite Farkı Analizi
128
2.5. ÜLKE RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
128
2.6. OPERASYONEL RİSK İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
130
2.6.1. Bottom Up–Top Down Yaklaşımlar
131
2.6.2. Kantitatif–Kalitatif Yaklaşımlar
131
2.6.2.1. Kantitatif Yaklaşımlar
131
2.6.2.2. Kalitatif Yaklaşımlar
132
2.6.3. Düzenleyici Otoritelerin Önerdikleri Yaklaşımlar
133
2.6.3.1. Temel Gösterge Yaklaşımı
133
2.6.3.2. Standartlaştırılmış Yaklaşım
135
2.6.3.3. İçsel Ölçüm Yaklaşımı
136
2.6.3.4. Zarar Dağılım Yaklaşımı
138
2.6.3.5. Puan Kartı Yaklaşımı
138
Üçüncü Bölüm
BANKACILIKTA KUR RİSKİ VE KUR RİSKİ YÖNETİMİ
3.1. BANKACILIKTA KUR RİSKİ
141
3.1.1. Kur Riskinin Tanımı ve Etkileri
141
3.1.2. Kur Riski Çeşitleri
148
3.1.2.1. İşlem Riski
148
3.1.2.2. Muhasebe/Dönüştürme Riski
149
3.1.2.3. Ekonomik Risk
150
3.2. KUR RİSKİ İÇİN RİSK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
151
3.2.1. Kur Riski Oranı Yöntemi
151
3.2.2. Net Risk Tutarı Yöntemi
152
3.2.3. Kur Volatilitesi Yöntemi
152
3.2.4. Riske Maruz Değer Yöntemi
152
3.3. BANKACILIKTA KUR RİSKİ YÖNETİMİ
153
3.3.1. Risk Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Önemi
153
3.3.2. Risk Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
157
3.3.3. Risk Yönetimi Süreci
162
3.3.4. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Yöntemler
165
3.3.4.1. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan İçsel Yöntemler
167
3.3.4.1.1. Netleştirme Yöntemi (Netting)
168
3.3.4.1.2. Eşleştirme Yöntemi (Matching–Offsetting)
168
3.3.4.1.3. Döviz Sepetleri Yöntemi (Currency Baskets)
169
3.3.4.1.4. Nakit Akışlarının Hızlandırılması veya Geciktirilmesi Yöntemi (Leading–Lagging)
169
3.3.4.2. Kur Riski Yönetiminde Kullanılan Dışsal Yöntemler
170
Dördüncü Bölüm
BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ
YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLER
4.1. TÜREV ÜRÜNLERİN TANIMI, KULLANIM AMAÇLARI VE ÖNEMİ
171
4.2. TÜREV ÜRÜNLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
174
4.3. DÖVİZ FORWARD İŞLEMLERİ
187
4.3.1. Döviz Forward İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri
187
4.3.2. Döviz Forward İşlemlerinin İşleyişi
193
4.4. DÖVİZ FUTURES İŞLEMLERİ
198
4.4.1. Döviz Futures İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri
198
4.4.2. Döviz Futures İşlemlerinin İşleyişi
204
4.5. DÖVİZ OPSİYON İŞLEMLERİ
209
4.5.1. Döviz Opsiyon İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri
209
4.5.2. Temel Opsiyon Stratejileri
213
4.5.2.1. Döviz Alım Opsiyonu
213
4.5.2.2. Döviz Satım Opsiyonu
216
4.5.3. İleri Opsiyon Stratejileri
219
4.5.3.1. Yayılma Stratejileri (Spread Strategies)
219
4.5.3.1.1. Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Spread Strategies)
220
4.5.3.1.1.1. Alım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Call Spread Strategies)
220
4.5.3.1.1.1.1. Alım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Bull Call Spread Strategies)
220
4.5.3.1.1.1.2. Alım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Bear Call Spread Strategies)
222
4.5.3.1.1.2. Satım Opsiyonlu Dikey Yayılma Stratejileri (Vertical Put Spread Strategies)
224
4.5.3.1.1.2.1. Satım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bull Spread Strategies)
224
4.5.3.1.1.2.2. Satım Opsiyonlu Borçlu Dikey Yayılma Stratejisi (Put Bear Spread Strategies)
226
4.5.3.1.2. Kelebek Yayılma Stratejileri (Butterfly Spread Strategies)
228
4.5.3.1.2.1. Uzun Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi
228
4.5.3.1.2.2. Kısa Pozisyonlu Kelebek Yayılma Stratejisi
233
4.5.3.1.3. Takvim Yayılma Stratejisi (Calender Spread Strategies)
236
4.5.3.2. Pergel Stratejisi (Straddle Strategies)
240
4.5.3.2.1. Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi
240
4.5.3.2.2. Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi
242
4.5.3.3. Çanak Stratejisi (Strangle Strategies)
244
4.5.3.3.1. Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi
244
4.5.3.3.2. Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi
247
4.5.3.4. Çit Stratejileri (Collar Strategies)
249
4.5.3.4.1. Düşük Çit Stratejisi
249
4.5.3.4.2. Yüksek Çit Stratejisi
252
4.5.4. Döviz Opsiyon İşlemlerinin İşleyişi
255
4.6. DÖVİZ SWAP İŞLEMLERİ
261
4.6.1. Döviz Swap İşlemlerinin Tanımı ve Özellikleri
261
4.6.2. Döviz Swap İşlemlerinin İşleyişi
267
4.7. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KUR RİSKİ
272
4.8. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜREV ÜRÜNLER
277
EK: TÜREV ÜRÜN İŞLEMLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR
283
Kaynakça
287
Kavramlar Dizini
299
Kitabın Fiyatı:
290,00₺
İndirimli (%81):
55,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Finansal Getiri Sağlamaya Yönelik Kitle Fonlaması
Kübra Muazzez Sözen
Banka Hukukunda Müşteri Sırrını Saklama Yükümlülüğü
İlknur Kaya
Türkiye'de Açık Bankacılık Uygulamaları
Efe Ayaz
Banka İşlemleri ve Banka Muhasebesi
Abdullah Aktaş
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim