Türev Piyasalar Emtia Türevleri, Opsiyonlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Swaplar Doç. Dr. Ayben Koy  - Kitap

Türev Piyasalar

Emtia Türevleri, Opsiyonlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Swaplar

3. Baskı, 
Nisan 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
192
Barkod:
9789750267857
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
89,00
İndirimli (%56):
39,00
24 saat içerisinde temin edilir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Nisan 2023
160,00
160,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş, yeni finansal türev örnekleri eklenerek 3. baskısı yapılmıştır.
Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan kitapta, piyasaların işleyişi, riskten korunma ve strateji örnekleri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır. Kitabın devam eden baskıları finansal türev örnekleri ile genişletilmiştir.
Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türev Piyasaların Gelişimi
.
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
.
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
.
Opsiyonlar
.
Opsiyon Stratejileri
.
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
.
Diğer Emtia Türevleri
.
Swap Sözleşmeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazar Hakkında 
7
Tablolar Listesi 
13
Şekiller Listesi 
15
Giriş 
17
1. TÜREV PİYASALAR 
19
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi 
23
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi 
30
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları 
36
1.3.1. CME Group 
36
1.3.2. Londra Metal Borsası 
38
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası 
39
1.3.4. Intercontinental Exchange 
40
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası 
41
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası 
41
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası 
42
1.3.8. Dalian Emtia Borsası 
44
1.4. Tezgahüstü Piyasalar 
44
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi 
48
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı 
49
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar 
49
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar 
50
2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ 
56
2.1. Teminatlar 
60
2.2. Emir Yöntemleri 
65
2.3. Baz ve Spread 
67
2.4. Fiyatlama 
68
2.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması 
71
2.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması 
72
2.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması 
75
2.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması 
79
2.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması 
81
2.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma 
82
2.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge) 
82
2.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge) 
85
2.5.3. Döviz Riskinden Korunma 
86
2.5.4. İleriye Yönelik Korunma 
88
2.5.4. Çapraz Riskten Korunma 
88
2.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma 
89
2.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge) 
89
2.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio) 
89
2.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım 
92
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ 
100
3.1. Notasyon 
102
3.2. Opsiyon Pozisyonları 
103
3.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call) 
104
3.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call) 
106
3.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put) 
108
3.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put) 
110
3.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon 
111
3.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri 
112
3.4. Opsiyon Stratejileri 
112
3.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi 
113
3.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi 
116
3.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi 
120
3.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi 
121
3.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi 
121
3.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi 
125
3.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi 
126
3.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi 
127
3.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma
(Butterfly Spread) Stratejisi 
128
3.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi 
132
3.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi 
132
3.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi 
136
3.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri 
137
3.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler 
138
3.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli 
140
3.7. Greek’ler 
143
3.7.1. Delta 
143
3.7.2. Theta 
143
3.7.3. Gamma 
144
3.7.4. Vega 
144
3.7.5. Rho 
145
3.8. Gayrimenkule Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri 
145
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER 
149
4.1. Emtia Swapları 
149
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları
(Commodity Futures Options) 
150
4.3. Varantlar 
151
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri 
151
5. SWAP SÖZLEŞMELERİ 
152
5.1. Faiz Swapları 
153
5.2. Swap Anlaşmasının Değeri 
155
5.3. Döviz Swapları 
157
5.4. Kredi Temerrüt Swapları 
162
6. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ 
166
6.1. Veri 
166
6.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli 
166
6.3. Ampirik Sonuçlar 
171
Sonuç 
177
Kaynakça 
179
Kavramlar Dizini 
187