Finans Biliminde
Ekonometri Uygulamaları
Kavram – Uygulama – Analiz
2. Baskı,
Mart 2020
Ekler
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa Sayısı:
232
Kitabın Fiyatı:
220,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kitap, güncellenmiş 2.baskısını yapmıştır.
"Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları" içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış, konu uygulamaları bolca şekil ve tablolar ile anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. Bu kitabın diğer benzer kitaplardan en ayırt edici tarafı, okuyucunun araştırmalarda kullanabileceği yöntem ve yaklaşımları geniş bir açıdan incelenmiş olması ve en önemlisi araştırmacılara yol gösterici konumunda olmasıdır. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlarının literatür örnekleri verilerek diğer emsal çalışmalardan farkını ortaya koymakta ve çalışmayı zenginleştirmektedir.
Kitap yazarları finans alanında araştırma yapan ve farklı üniversitelerde eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitapta kapsanan konular "temel" konular olmakla birlikte finans, iktisat, ekonometri, sigorta ve bankacılık bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin derslerinde, ödevlerinde ve özellikle tez yazımlarında başvuracağı referans bir kaynak olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
Durağanlık ve Birim Kök Testleri
Verilere Dönüşüm Uygulanması
Regresyon Modelleri
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller
Vektör Otoregresif Model
Eşbütünleşme Analizi Modelleri
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri
Panel Veri Analizi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz
5
Tablolar ve Şekiller Listesi
11
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi
17
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi
20
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi
20
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları
21
Kaynakça
33
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması
35
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri
46
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli
46
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli
46
3.1.3. Regresyonun Varsayımları
47
3.1.3.1. Normallik
47
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)
48
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi
49
3.1.3.2.2. Durbin–Watson
49
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey
50
3.1.3.2.4. Ljung–Box
50
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı
51
3.1.3.4. Eşvaryanslılık
52
3.1.3.5. Doğrusallık
53
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi
53
Kaynakça
71
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller)
73
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri
73
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli
74
4.1.1.2. Probit Model
74
4.1.1.3. Logit Model
75
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması
75
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model
76
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması
77
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri
78
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller
78
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller
78
4.3. Sayı Modelleri
78
4.4. Kesikli Modeller
78
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller
79
4.6. Örnek Seçim Modelleri
80
4.7. Kalım (Survival) Modelleri
80
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması
81
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları
81
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması
83
4.12. ADF Birim Kök Testleri
86
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması
86
4.13.1. Logit Model 1
86
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu
90
4.13.2. Logit Model 2
92
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi
93
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu
94
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması
95
4.13.3.1. Probit Model 1
95
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu
96
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu
97
4.13.4. Probit Model 2
98
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu
99
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu
100
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti
101
Kaynakça
102
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması
109
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması
109
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi
109
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri
110
5.5. Granger Nedensellik Testi
111
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması
112
Kaynakça
126
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM)
127
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi
128
6.2.1. Aşama 1
129
6.2.2. Aşama 2
129
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem
131
6.4. Johansen Yöntemi
131
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları
134
Kaynakça
145
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri
147
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları
148
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)
149
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini
149
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları
149
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri
150
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH)
150
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli
150
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları
151
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları
151
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması
151
7.3.3. ADF Birim Kök Testi
152
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması
152
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli
158
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli
161
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi
163
Kaynakça
165
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi
167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki)
169
8.1.2. Hausman Testi
170
8.1.3. Wald Testi
171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi)
171
8.2. Panel Birim Kök Testleri
185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi
187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi
188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi
188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi
189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi
189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri)
190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi
196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi
196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi
198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri)
199
8.4. Panel Nedensellik
205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi
208
8.4.2. Nedensellik Analizi
208
8.4.3. Uygulama 4 (Nedensellik Testleri)
209
Kaynakça
228
Kavramlar Dizini
230
Kitabın Fiyatı:
220,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Panel Veri Ekonometrisi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Panel Zaman Serileri Analizi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ekonometri
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ekonometriye Giriş
Kutluk Kağan Sümer
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim