Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Finans Biliminde
Ekonometri Uygulamaları
Kavram – Uygulama – Analiz
Şubat 2019 / 1. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 34.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları" içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış, konu uygulamaları bolca şekil ve tablolar ile anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. Bu kitabın diğer benzer kitaplardan en ayırt edici tarafı, okuyucunun araştırmalarda kullanabileceği yöntem ve yaklaşımları geniş bir açıdan incelenmiş olması ve en önemlisi araştırmacılara yol gösterici konumunda olmasıdır. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlarının literatür örnekleri verilerek diğer emsal çalışmalardan farkını ortaya koymakta ve çalışmayı zenginleştirmektedir.

Kitap yazarları finans alanında araştırma yapan ve farklı üniversitelerde eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitapta kapsanan konular "temel" konular olmakla birlikte finans, iktisat, ekonometri, sigorta ve bankacılık bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin derslerinde, ödevlerinde ve özellikle tez yazımlarında başvuracağı referans bir kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Durağanlık ve Birim Kök Testleri
Verilere Dönüşüm Uygulanması
Regresyon Modelleri
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller
Vektör Otoregresif (Vector Autoregressıve Model – Var) Model
Eşbütünleşme Analizi Modelleri
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri
Panel Veri Analizi
Barkod: 9789750253317
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE
BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi  19
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi  22
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi  22
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları  23
Kaynakça  35
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM
UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması  37
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri  48
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli  48
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli  48
3.1.3. Regresyonun Varsayımları  49
3.1.3.1. Normallik  49
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)  50
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi  51
3.1.3.2.2. Durbin–Watson  51
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey  52
3.1.3.2.4. Ljung–Box  52
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı  53
3.1.3.4. Eşvaryanslılık  54
3.1.3.5. Doğrusallık  55
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi  55
Kaynakça  73
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller)  75
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri  75
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli  76
4.1.1.2. Probit Model  76
4.1.1.3. Logit Model  77
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması  77
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model  78
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması  79
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri  80
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller  80
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller  80
4.3. Sayı Modelleri  80
4.4. Kesikli Modeller  80
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller  81
4.6. Örnek Seçim Modelleri  82
4.7. Kalım (Survival) Modelleri  82
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması  83
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  83
4.10. Finansal Baskı Endeksinin Oluşturulması ve Krizin Tanımlanması  84
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması  85
4.12. ADF Birim Kök Testleri  88
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması  88
4.13.1. Logit Model 1  88
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu  92
4.13.2. Logit Model 2  94
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi  95
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu  96
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması  97
4.13.3.1. Probit Model 1  97
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu  98
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu  99
4.13.4. Probit Model 2  100
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu  101
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu  102
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti  103
Kaynakça  104
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF
(VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL – VAR) MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması  111
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması  111
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  111
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri  112
5.5. Granger Nedensellik Testi  113
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması  114
Kaynakça  128
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM)  129
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi  130
6.2.1. Aşama 1  131
6.2.2. Aşama 2  131
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem  133
6.4. Johansen Yöntemi  133
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları  136
Kaynakça  147
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU
DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri  149
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları  150
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)  151
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini  151
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları  151
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri  152
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH)  152
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli  152
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları  153
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  153
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması  153
7.3.3. ADF Birim Kök Testi  154
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması  154
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli  160
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli  163
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi  165
Kaynakça  166
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi  167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki)  169
8.1.2. Hausman Testi  170
8.1.3. Wald Testi  171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi)  171
8.2. Panel Birim Kök Testleri  185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi  187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi  188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi  188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi  189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi  189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri)  190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi  196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi  196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi  198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri)  199
8.4. Panel Nedensellik  205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi  208
8.4.2. Nedensellik Analizi  208
Kaynakça  228
Kavramlar Dizini  230
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE
BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi  19
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi  22
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi  22
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları  23
Kaynakça  35
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM
UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması  37
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri  48
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli  48
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli  48
3.1.3. Regresyonun Varsayımları  49
3.1.3.1. Normallik  49
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)  50
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi  51
3.1.3.2.2. Durbin–Watson  51
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey  52
3.1.3.2.4. Ljung–Box  52
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı  53
3.1.3.4. Eşvaryanslılık  54
3.1.3.5. Doğrusallık  55
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi  55
Kaynakça  73
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller)  75
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri  75
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli  76
4.1.1.2. Probit Model  76
4.1.1.3. Logit Model  77
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması  77
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model  78
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması  79
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri  80
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller  80
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller  80
4.3. Sayı Modelleri  80
4.4. Kesikli Modeller  80
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller  81
4.6. Örnek Seçim Modelleri  82
4.7. Kalım (Survival) Modelleri  82
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması  83
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  83
4.10. Finansal Baskı Endeksinin Oluşturulması ve Krizin Tanımlanması  84
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması  85
4.12. ADF Birim Kök Testleri  88
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması  88
4.13.1. Logit Model 1  88
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu  92
4.13.2. Logit Model 2  94
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi  95
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu  96
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması  97
4.13.3.1. Probit Model 1  97
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu  98
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu  99
4.13.4. Probit Model 2  100
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu  101
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu  102
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti  103
Kaynakça  104
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF
(VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL – VAR) MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması  111
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması  111
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  111
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri  112
5.5. Granger Nedensellik Testi  113
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması  114
Kaynakça  128
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM)  129
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi  130
6.2.1. Aşama 1  131
6.2.2. Aşama 2  131
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem  133
6.4. Johansen Yöntemi  133
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları  136
Kaynakça  147
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU
DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri  149
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları  150
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)  151
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini  151
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları  151
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri  152
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH)  152
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli  152
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları  153
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  153
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması  153
7.3.3. ADF Birim Kök Testi  154
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması  154
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli  160
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli  163
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi  165
Kaynakça  166
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi  167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki)  169
8.1.2. Hausman Testi  170
8.1.3. Wald Testi  171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi)  171
8.2. Panel Birim Kök Testleri  185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi  187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi  188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi  188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi  189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi  189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri)  190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi  196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi  196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi  198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri)  199
8.4. Panel Nedensellik  205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi  208
8.4.2. Nedensellik Analizi  208
Kaynakça  228
Kavramlar Dizini  230
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019