Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Döviz Kuru Dinamikleri
Euro – Dolar Nasıl Değişir? – Dövizi Neler Etkiler?
Ağustos 2014 / 2. Baskı / 218 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu kitap döviz ekonomisi ve politikasına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklamakta, temel ekonomik araçların; politikası, piyasası, talebi, yatırımı ve sorunlarını analiz edebilmek için nasıl kullanıldıklarını yeterli sayıda grafik, tablo ve sayısal örnek gösterimleri ile birlikte ele almaktadır. Ayrıca, kitapta döviz kuru ve döviz kuru belirleme literatürü hakkında geçmişten günümüze birçok eserin incelenmesi yer almaktadır.

Günümüzde çoğu kişi ekonomik gelişmeleri, özellikle de döviz kuru piyasasını takip etmektedir. Ancak, döviz kurunun nasıl arttığı, neden arttığı, neden azaldığı vb konular ise çoğu zaman kulaktan dolma bilgiler ile bilinmektedir.

Kitap, üniversitelerde konu ile ilgili dersleri anlatan yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Satınalma Gücü ve Fiyat Endeksleri
Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Kur Değişimlerinin Etkileri
Faiz Oranı Paritesi ve Çeşitleri
Reel Faiz Farkları Modeli
Döviz İkamesi Modeli
Portföy Dengesi Modeli
Makroekonomik Şoklar ve Döviz Kuru Dalgalanmaları
Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri
Zaman Serisi Analizi ile Döviz Kuru Belirleme Modelleri
Barkod: 9789750229428
Yayın Tarihi: Ağustos 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 218
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Özet  19
Giriş  21
BÖLÜM I
DÖVİZ KURU MODELLERİ
1.1. Döviz Kuru Modellerinin Dayandığı Temel Varsayımlar  28
1.1.1. Satınalma Gücü Paritesi (PPP)  28
1.1.1.1. Tek Fiyat Kanunu ve Mal Arbitrajına Engeller  30
1.1.1.2. Satınalma Gücü ve Fiyat Endeksleri  32
1.1.1.3. Mutlak ve Nispi PPP  34
1.1.1.4. Harrod-Balassa-Samuelson Modeli  36
1.1.1.5. Ticaret Maliyetleri ve PPP’ye Uyarlamalar  38
1.1.1.6. Satınalma Gücü Paritesini Test Etmedeki Zorluklar  39
1.1.2. Etkin Piyasa Görüşü (EMPPP)  41
1.1.2.1. Piyasa Etkinliğinin Derecesi  43
1.1.2.2. Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesindeki Sorunlar  43
1.1.3. Faiz Oranı Paritesi ve Çeşitleri  44
1.1.3.1. Güvenceli Faiz Oranı Paritesi  45
1.1.3.2. Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi  47
1.2. Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Kur Değişimlerinin Etkileri (Mundell- Fleming Modeli)  49
1.2.1. Sabit Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları  51
1.2.1.1. Para Politikası  52
1.2.1.2. Maliye Politikası  54
1.2.2. Esnek Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları  56
1.2.2.1. Para Politikası  57
1.2.2.2. Maliye Politikası  60
1.2.3. Mundell – Fleming Modelinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  62
1.3. Varlık Yaklaşımı Modelleri  63
1.3.1. Esnek Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım  65
1.3.1.1. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları  65
1.3.1.2. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği  67
1.3.1.3. Güçlendirme (Magnification) Etkisi  69
1.3.1.4. Spekülatif Balon Etkisi  71
1.3.2. Sabit Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım  74
1.3.2.1. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları  74
1.3.2.2. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği  75
1.3.2.3. Döviz Kurunun Hedefi Aşması  79
1.3.3. Hibrit Parasalcı Yaklaşım (Reel Faiz Farkları Modeli)  80
1.3.3.1. Reel Faiz Farkları Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  80
1.3.3.2. Reel Faiz Farklılığı Modelinin İşleyiş Dinamiği  81
1.3.4. Döviz İkamesi Modeli  84
1.3.4.1. Döviz İkamesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  84
1.3.4.2. Döviz İkamesi Modelinin İşleyiş Dinamiği  88
1.3.5. Portföy Dengesi Modeli  90
1.3.5.1. Portföy Dengesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  90
1.3.5.2. Portföy Dengesi Modelinin İşleyiş Dinamiği  93
1.4. Döviz Kuru Modellerindeki Sorunlar ve Genel Bir Değerlendirme  98
BÖLÜM II
MAKROEKONOMİK ŞOKLAR VE DÖVİZ KURU DALGALANMALARI
2.1. İç Şoklar  103
2.1.1. Toplam Talep Şoku  104
2.1.2. Toplam Arz Şoku  104
2.2. Dış Şoklar  106
2.2.1. Yurtiçi ve Yurtdışı Dinamikleri  108
2.2.2. Sermaye Hareketlerinin Karakteristiği  111
2.2.2.1. Büyüklük  111
2.2.2.2. Zamanlama  111
2.2.2.3. Bölge ve Ülke Yönü  112
2.2.2.4. Varlık Kompozisyonu  113
2.2.3. Sermaye Girişlerine Yön Veren Faktörler  114
2.2.3.1. Çeken Faktörler (Pull Factors)  115
2.2.3.2. İten Faktörler (Push Factors)  116
2.2.3.3. Finansal Entegrasyondaki Değişimler  117
2.2.4. Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri  118
2.3. Döviz Kuru Dalgalanmaları  118
BÖLÜM III
YAYGIN KULLANILAN DÖVİZ KURU BELİRLEME MODELLERİ VE LİTERATÜRÜ
3.1. Satınalma Gücü Paritesi İle İlgili Literatür  123
3.2. Varlık Yaklaşımı Modelleri ile İlgili Literatür  132
3.2.1. Parasalcı Modelde Ampirik Bulgular ve Yapılan Çalışmalar  132
3.2.2. Döviz İkamesi Modeli Çalışmaları  152
3.2.3. Şoklar Üzerine Çalışmalar  153
BÖLÜM IV
DÖVİZ KURU MODELLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMASI
4.1. Analizde Kullanılan Ekonometrik Yönteme İlişkin Teorik Açıklamalar  159
4.1.1. Birim Kök Kavramı ve Geleneksel Birim Kök Testleri  159
4.1.2. Eş Bütünleşme Analizi  164
4.1.3. Hata Düzeltme Modeli (ECM)  167
4.2. Döviz Kuru Belirleme Modelleri Uygulamaları  168
4.2.1. Modellerde Kullanılacak Veri Seti  168
4.2.2. Birim Kök Test Sonuçları  169
4.2.3. Satınalma Gücü Paritesi Modeli Uygulaması  172
4.2.4. Mundell Fleming Modeli Uygulaması  173
4.2.5. Esnek ve Sabit Fiyat Varsayımı ile Parasalcı Yaklaşım  177
4.2.6. Parasalcı Hibrit Modeli, veya RID  189
4.3. Ampirik Sonuçlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme  195
SONUÇ  203
Kaynakça  205
Kavram Dizini  217
 


Yrd. Doç. Dr. Okyay Uçan
2001 yılında ODTÜ Matematik bölümünden mezun oldu. Doktora eğitimi boyunca TÜBİTAK araştırma bursu almaya hak kazandı ve 2011 yılında İktisat alanında doktorasını tamamladı.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapan yazar, politik iktisat anabilim dalı başkanlığını da yürütmektedir. Ekonometri, Politik İktisat ve Oyun Teorisi gibi bir çok iktisat dersi yanında Finansal Şifreleme üzerine de çalışmaları mevcuttur.
Ayrıca Erasmus ve Mevlana Fakülte koordinatörlüğü görevleri ile de yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler arasındaki etkileşim ve iletişimi sağlamaktadır.

Yerli ve yabancı birçok makalesi bulunan yazar, kitaplarında derslerde elde ettiği tecrübe ve deneyimlerini paylaşmaktadır.
Abuzer Pınar ...
Eylül 2019
43.00 TL
Sepete Ekle
Arif Özaydın
Ağustos 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
Tuğberk Çitilci
Ağustos 2019
29.50 TL
Sepete Ekle
İlkay Güler
Temmuz 2019
20.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Özgeçmiş  9
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Özet  19
Giriş  21
BÖLÜM I
DÖVİZ KURU MODELLERİ
1.1. Döviz Kuru Modellerinin Dayandığı Temel Varsayımlar  28
1.1.1. Satınalma Gücü Paritesi (PPP)  28
1.1.1.1. Tek Fiyat Kanunu ve Mal Arbitrajına Engeller  30
1.1.1.2. Satınalma Gücü ve Fiyat Endeksleri  32
1.1.1.3. Mutlak ve Nispi PPP  34
1.1.1.4. Harrod-Balassa-Samuelson Modeli  36
1.1.1.5. Ticaret Maliyetleri ve PPP’ye Uyarlamalar  38
1.1.1.6. Satınalma Gücü Paritesini Test Etmedeki Zorluklar  39
1.1.2. Etkin Piyasa Görüşü (EMPPP)  41
1.1.2.1. Piyasa Etkinliğinin Derecesi  43
1.1.2.2. Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesindeki Sorunlar  43
1.1.3. Faiz Oranı Paritesi ve Çeşitleri  44
1.1.3.1. Güvenceli Faiz Oranı Paritesi  45
1.1.3.2. Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi  47
1.2. Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Kur Değişimlerinin Etkileri (Mundell- Fleming Modeli)  49
1.2.1. Sabit Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları  51
1.2.1.1. Para Politikası  52
1.2.1.2. Maliye Politikası  54
1.2.2. Esnek Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları  56
1.2.2.1. Para Politikası  57
1.2.2.2. Maliye Politikası  60
1.2.3. Mundell – Fleming Modelinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  62
1.3. Varlık Yaklaşımı Modelleri  63
1.3.1. Esnek Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım  65
1.3.1.1. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları  65
1.3.1.2. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği  67
1.3.1.3. Güçlendirme (Magnification) Etkisi  69
1.3.1.4. Spekülatif Balon Etkisi  71
1.3.2. Sabit Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım  74
1.3.2.1. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları  74
1.3.2.2. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği  75
1.3.2.3. Döviz Kurunun Hedefi Aşması  79
1.3.3. Hibrit Parasalcı Yaklaşım (Reel Faiz Farkları Modeli)  80
1.3.3.1. Reel Faiz Farkları Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  80
1.3.3.2. Reel Faiz Farklılığı Modelinin İşleyiş Dinamiği  81
1.3.4. Döviz İkamesi Modeli  84
1.3.4.1. Döviz İkamesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  84
1.3.4.2. Döviz İkamesi Modelinin İşleyiş Dinamiği  88
1.3.5. Portföy Dengesi Modeli  90
1.3.5.1. Portföy Dengesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları  90
1.3.5.2. Portföy Dengesi Modelinin İşleyiş Dinamiği  93
1.4. Döviz Kuru Modellerindeki Sorunlar ve Genel Bir Değerlendirme  98
BÖLÜM II
MAKROEKONOMİK ŞOKLAR VE DÖVİZ KURU DALGALANMALARI
2.1. İç Şoklar  103
2.1.1. Toplam Talep Şoku  104
2.1.2. Toplam Arz Şoku  104
2.2. Dış Şoklar  106
2.2.1. Yurtiçi ve Yurtdışı Dinamikleri  108
2.2.2. Sermaye Hareketlerinin Karakteristiği  111
2.2.2.1. Büyüklük  111
2.2.2.2. Zamanlama  111
2.2.2.3. Bölge ve Ülke Yönü  112
2.2.2.4. Varlık Kompozisyonu  113
2.2.3. Sermaye Girişlerine Yön Veren Faktörler  114
2.2.3.1. Çeken Faktörler (Pull Factors)  115
2.2.3.2. İten Faktörler (Push Factors)  116
2.2.3.3. Finansal Entegrasyondaki Değişimler  117
2.2.4. Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri  118
2.3. Döviz Kuru Dalgalanmaları  118
BÖLÜM III
YAYGIN KULLANILAN DÖVİZ KURU BELİRLEME MODELLERİ VE LİTERATÜRÜ
3.1. Satınalma Gücü Paritesi İle İlgili Literatür  123
3.2. Varlık Yaklaşımı Modelleri ile İlgili Literatür  132
3.2.1. Parasalcı Modelde Ampirik Bulgular ve Yapılan Çalışmalar  132
3.2.2. Döviz İkamesi Modeli Çalışmaları  152
3.2.3. Şoklar Üzerine Çalışmalar  153
BÖLÜM IV
DÖVİZ KURU MODELLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMASI
4.1. Analizde Kullanılan Ekonometrik Yönteme İlişkin Teorik Açıklamalar  159
4.1.1. Birim Kök Kavramı ve Geleneksel Birim Kök Testleri  159
4.1.2. Eş Bütünleşme Analizi  164
4.1.3. Hata Düzeltme Modeli (ECM)  167
4.2. Döviz Kuru Belirleme Modelleri Uygulamaları  168
4.2.1. Modellerde Kullanılacak Veri Seti  168
4.2.2. Birim Kök Test Sonuçları  169
4.2.3. Satınalma Gücü Paritesi Modeli Uygulaması  172
4.2.4. Mundell Fleming Modeli Uygulaması  173
4.2.5. Esnek ve Sabit Fiyat Varsayımı ile Parasalcı Yaklaşım  177
4.2.6. Parasalcı Hibrit Modeli, veya RID  189
4.3. Ampirik Sonuçlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme  195
SONUÇ  203
Kaynakça  205
Kavram Dizini  217
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019