4. Baskı,
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa Sayısı:
194
Kitabın Fiyatı:
140,00₺
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü ilgi sonucunda kitap 4. baskısını yapılmıştır.
Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan kitapta, piyasaların işleyişi, riskten korunma ve strateji örnekleri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır. Kitabın devam eden baskıları finansal türev örnekleri ile genişletilmiştir.
Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Türev Piyasaların Gelişimi
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Opsiyonlar
Opsiyon Stratejileri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
Diğer Emtia Türevleri
Swap Sözleşmeleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz
5
Yazar Hakkında
7
Tablolar Listesi
13
Şekiller Listesi
15
Giriş
17
1. TÜREV PİYASALAR
19
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi
23
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi
30
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları
36
1.3.1. CME Group
36
1.3.2. Londra Metal Borsası
38
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası
39
1.3.4. Intercontinental Exchange
40
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası
41
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası
41
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası
42
1.3.8. Dalian Emtia Borsası
44
1.4. Tezgahüstü Piyasalar
44
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi
48
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı
49
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar
49
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar
50
2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ
55
2.1. Teminatlar
59
2.2. Emir Yöntemleri
64
2.3. Baz ve Spread
66
2.4. Fiyatlama
67
2.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
70
2.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
71
2.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
74
2.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
78
2.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
80
2.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
81
2.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)
81
2.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)
84
2.5.3. Döviz Riskinden Korunma
85
2.5.4. İleriye Yönelik Korunma
87
2.5.4. Çapraz Riskten Korunma
87
2.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma
88
2.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)
88
2.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)
88
2.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım
92
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
99
3.1. Notasyon
101
3.2. Opsiyon Pozisyonları
102
3.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)
103
3.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)
106
3.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)
108
3.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)
111
3.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon
113
3.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri
113
3.4. Opsiyon Stratejileri
114
3.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
114
3.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
118
3.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
121
3.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
122
3.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
123
3.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
127
3.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
128
3.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
129
3.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
130
3.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi
134
3.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi
134
3.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
138
3.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri
139
3.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler
140
3.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
142
3.7. Greek’ler
145
3.7.1. Delta
145
3.7.2. Theta
145
3.7.3. Gamma
146
3.7.4. Vega
146
3.7.5. Rho
147
3.8. Gayrimenkule Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri
147
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER
150
4.1. Emtia Swapları
150
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)
151
4.3. Varantlar
152
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri
152
4.5. Kripto Türevler
153
4.5.1. Kripto Vadeli İşlem Sözleşmeleri
153
5. SWAP SÖZLEŞMELERİ
155
5.1. Faiz Swapları
156
5.2. Swap Anlaşmasının Değeri
158
5.3. Döviz Swapları
160
5.4. Kredi Temerrüt Swapları
164
6. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ
168
6.1. Veri
168
6.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli
168
6.3. Ampirik Sonuçlar
173
Sonuç
179
Kaynakça
181
Kavramlar Dizini
189
Kitabın Fiyatı:
140,00₺
Stoktan hemen gönderilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi
Beyhan Yaslıdağ
Finansal Yatırımlarda Teknik Analiz
Beyhan Yaslıdağ
Sorularla Fintek
Önder Perçin
Gayrimenkul Finansmanı
Nurgün Komşuoğlu Yılmaz
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
2023 Kaynakça Dokümanı|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İletişim