Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finans Biliminde
Ekonometri Uygulamaları
Kavram – Uygulama – Analiz
Mart 2020 / 2. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 36.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat 2019 34.90 TL 24.90 TL (%29)Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kitap, güncellenmiş 2.baskısını yapmıştır.

"Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları" içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış, konu uygulamaları bolca şekil ve tablolar ile anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. Bu kitabın diğer benzer kitaplardan en ayırt edici tarafı, okuyucunun araştırmalarda kullanabileceği yöntem ve yaklaşımları geniş bir açıdan incelenmiş olması ve en önemlisi araştırmacılara yol gösterici konumunda olmasıdır. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlarının literatür örnekleri verilerek diğer emsal çalışmalardan farkını ortaya koymakta ve çalışmayı zenginleştirmektedir.

Kitap yazarları finans alanında araştırma yapan ve farklı üniversitelerde eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitapta kapsanan konular "temel" konular olmakla birlikte finans, iktisat, ekonometri, sigorta ve bankacılık bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin derslerinde, ödevlerinde ve özellikle tez yazımlarında başvuracağı referans bir kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Durağanlık ve Birim Kök Testleri
Verilere Dönüşüm Uygulanması
Regresyon Modelleri
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller
Vektör Otoregresif Model
Eşbütünleşme Analizi Modelleri
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri
Panel Veri Analizi
Barkod: 9789750259876
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  11
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi  17
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi  20
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi  20
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları  21
Kaynakça  33
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması  35
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri  46
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli  46
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli  46
3.1.3. Regresyonun Varsayımları  47
3.1.3.1. Normallik  47
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)  48
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi  49
3.1.3.2.2. Durbin–Watson  49
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey  50
3.1.3.2.4. Ljung–Box  50
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı  51
3.1.3.4. Eşvaryanslılık  52
3.1.3.5. Doğrusallık  53
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi  53
Kaynakça  71
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller)  73
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri  73
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli  74
4.1.1.2. Probit Model  74
4.1.1.3. Logit Model  75
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması  75
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model  76
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması  77
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri  78
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller  78
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller  78
4.3. Sayı Modelleri  78
4.4. Kesikli Modeller  78
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller  79
4.6. Örnek Seçim Modelleri  80
4.7. Kalım (Survival) Modelleri  80
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması  81
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  81
4.10. Finansal Baskı Endeksinin Oluşturulması ve Krizin Tanımlanması  82
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması  83
4.12. ADF Birim Kök Testleri  86
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması  86
4.13.1. Logit Model 1  86
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu  90
4.13.2. Logit Model 2  92
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi  93
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu  94
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması  95
4.13.3.1. Probit Model 1  95
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu  96
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu  97
4.13.4. Probit Model 2  98
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu  99
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu  100
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti  101
Kaynakça  102
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması  109
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması  109
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  109
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri  110
5.5. Granger Nedensellik Testi  111
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması  112
Kaynakça  126
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM)  127
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi  128
6.2.1. Aşama 1  129
6.2.2. Aşama 2  129
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem  131
6.4. Johansen Yöntemi  131
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları  134
Kaynakça  145
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri  147
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları  148
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)  149
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini  149
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları  149
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri  150
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH)  150
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli  150
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları  151
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  151
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması  151
7.3.3. ADF Birim Kök Testi  152
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması  152
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli  158
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli  161
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi  163
Kaynakça  165
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi  167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki)  169
8.1.2. Hausman Testi  170
8.1.3. Wald Testi  171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi)  171
8.2. Panel Birim Kök Testleri  185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi  187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi  188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi  188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi  189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi  189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri)  190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi  196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi  196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi  198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri)  199
8.4. Panel Nedensellik  205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi  208
8.4.2. Nedensellik Analizi  208
8.4.3. Uygulama 4 (Nedensellik Testleri)  209
Kaynakça  228
Kavramlar Dizini  230
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  11
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi  17
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi  20
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi  20
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları  21
Kaynakça  33
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması  35
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri  46
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli  46
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli  46
3.1.3. Regresyonun Varsayımları  47
3.1.3.1. Normallik  47
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)  48
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi  49
3.1.3.2.2. Durbin–Watson  49
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey  50
3.1.3.2.4. Ljung–Box  50
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı  51
3.1.3.4. Eşvaryanslılık  52
3.1.3.5. Doğrusallık  53
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi  53
Kaynakça  71
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller)  73
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri  73
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli  74
4.1.1.2. Probit Model  74
4.1.1.3. Logit Model  75
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması  75
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model  76
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması  77
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri  78
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller  78
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller  78
4.3. Sayı Modelleri  78
4.4. Kesikli Modeller  78
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller  79
4.6. Örnek Seçim Modelleri  80
4.7. Kalım (Survival) Modelleri  80
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması  81
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  81
4.10. Finansal Baskı Endeksinin Oluşturulması ve Krizin Tanımlanması  82
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması  83
4.12. ADF Birim Kök Testleri  86
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması  86
4.13.1. Logit Model 1  86
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu  90
4.13.2. Logit Model 2  92
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi  93
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu  94
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması  95
4.13.3.1. Probit Model 1  95
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu  96
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu  97
4.13.4. Probit Model 2  98
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu  99
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu  100
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti  101
Kaynakça  102
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması  109
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması  109
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  109
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri  110
5.5. Granger Nedensellik Testi  111
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması  112
Kaynakça  126
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM)  127
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi  128
6.2.1. Aşama 1  129
6.2.2. Aşama 2  129
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem  131
6.4. Johansen Yöntemi  131
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları  134
Kaynakça  145
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri  147
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları  148
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)  149
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini  149
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları  149
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri  150
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH)  150
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli  150
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları  151
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları  151
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması  151
7.3.3. ADF Birim Kök Testi  152
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması  152
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli  158
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli  161
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi  163
Kaynakça  165
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi  167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki)  169
8.1.2. Hausman Testi  170
8.1.3. Wald Testi  171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi)  171
8.2. Panel Birim Kök Testleri  185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi  187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi  188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi  188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi  189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi  189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri)  190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi  196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi  196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi  198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri)  199
8.4. Panel Nedensellik  205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi  208
8.4.2. Nedensellik Analizi  208
8.4.3. Uygulama 4 (Nedensellik Testleri)  209
Kaynakça  228
Kavramlar Dizini  230
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.